5.1 Covariância

A Covariância, denotada \(\sigma_{xy}\), descreve a variação, em relação a média, entre duas variáveis.

\[cov(x,y) = \frac{\sum(x_i - \overline{x})}{n-1}\]

Portanto, é possível saber se ambas variáveis desviam na mesma direção (covariância positiva) ou se desviam em direções opostas (covariância negativa). Caso a covariância entre duas variáveis seja zero, a conclusão é que as variáveis são independentes.