6.6 Modelos ARMA

Um modelo ARMA (p,q) é apresentado como: \[\overline Z_t = \phi_1\overline Z_{t-1}+...+\phi_p\overline Z_{t-p}+\alpha_t-\theta_1\alpha_{t-1}-...-\theta_q\alpha_{t-q}\] Sendo que \(\phi(B)\) e \(\theta(B)\) são, respectivamente, os operadores autoregressivos e de médias móveis. Dessa forma: \[\phi(B) \overline Z_t=\theta(B) \alpha_t\] A determinação das ordens p e q do modelo pode ser realizada a partir da análise gráfica das função de autorrelação FAC (Função de Autocorrelação) e FACP (Função de Autocorrelação Parcial). A FAC determina a ordem de médias móveis e FACP a ordem autoregressiva.