6.5 Modelos autoregressivos

Modelos autoregressivos AR(p) é caracterizado por realizar a modelagem somente a partir das defasagens de uma série temporal, ou seja:

\[y_t=\phi_0+\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+...+\phi_py_{t-p}+ \epsilon_t\] ## Médias Móveis O modelo de médias móveis MA(q) modela a partir das defasagens do termo de erro \(\epsilon_t\), sendo assim uma combinação linear de ruídos brancos (\(\epsilon+t\) tem média zero, variância constante e não-autocorrelacionado).

\[y_t=\mu+\theta_1\epsilon_{t-1}+\theta_2\epsilon_{t-2}+...+\theta_p\epsilon_{t-q}+ \epsilon_t\]